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Backtest de uma estratégia baseada em conceitos de Volume Spread Analysis (VSA/Wyckoff): esforço x resultado, clímax de volume, harmonia/divergência entre preço e volume, e padrões de No Demand / No Supply — todos transformados em métricas numéricas e combinados em um score composto.

Estrutura

• data_loader.py — busca OHLCV do BTC/USDT via Binance (ccxt)
• features.py — calcula as 5 métricas VSA
• vsa_signal.py — score composto + geração de sinal (long/short/neutro)
• backtest.py — engine de walk-forward (treino calibra parâmetros, teste é sempre dado não visto)
• metrics.py — CAGR, Sharpe, Sortino, drawdown, comparação com buy-and-hold e Selic/CDI
• main.py — pipeline completo

Pontos importantes

• Isso é só a fase 1 (validação). Não execute ordens reais até o resultado

out-of-sample ser consistentemente melhor que buy-and-hold E que o CDI/Selic, ajustado a risco (Sharpe/Sortino), em múltiplos períodos e não só num pedaço favorável do histórico.

• **train_days/test_days** controlam o tamanho das janelas de walk-forward.

Comece com 180/30 (6 meses treino, 1 mês teste) e teste sensibilidade — se o resultado mudar muito com pequenas variações desses valores, é sinal de overfitting.

• Custos de transação estão embutidos (TAKER_FEE em backtest.py,

0.04% por padrão, taxa de futures Binance). Ajuste conforme a exchange/conta que você pretende usar de verdade — isso muda o resultado bastante em estratégias com muitos trades.